成りすまし対策のためのものです。
悪意のあるアプレット（PCアプリケーションやOSの設定画面とそっくりなウィンドウを出して
情報を引き出すような成りすましアプレット）があった場合、
ユーザにこれはアプレットのウィンドウですよと注意を喚起するためのものです。
　
昔はウィンドウの下部にこの表示がありましたが、
最新のJavaでは右肩に△のマークで注意するようになっています。
機能にはまったく支障がありません。